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Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret

Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret

Modèles mathématiques à temps discret

Laurence Carassus, Gilles Pages, Gilles Pagès

Vuibert
Collection: LMD Maths
Publication date : 2015-07-09

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Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits

Les livres numériques peuvent être téléchargés depuis l'ebookstore Numilog ou directement depuis une tablette ou smartphone.

PDF : format reprenant la maquette originale du livre ; lecture recommandée sur ordinateur et tablette
EPUB : format de texte repositionnable ; lecture sur tous supports (ordinateur, tablette, smartphone, liseuse)

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About the book

Author

Laurence Carassus , Gilles Pages , Gilles Pagès

Imprint

Vuibert

Collection

LMD Maths

Publication date

2015-07-09

Pages

400 pages

Print ISBN

9782311401363

Language

French

Ebook informations

EAN EPUB

9782311401660

Price

£26.99

Copy count 40

Print count 40

File size 39915 Ko

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About author(s)

Laurence Carassus

Gilles Pages

Gilles Pagès

Laurence Carassus est enseignant chercheur à l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris La Défense et professeur de mathématiques à l’université Reims Champagne-Ardenne. Elle est cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) » de l’université Paris Diderot/Paris 7.

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