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Séries temporelles et modèles dynamiques


Christian Gourieroux , Alain Monfort


Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de...

Publication date: 1995-01-01
Format: PDF DRM-free
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£10,99
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Économétrie des variables qualitatives


Christian Gourieroux


Ce livre constitue une présentation synthétique des modèles et méthodes récentes d'analyse des données individuelles. Il est, plus particulièrement, centré sur les modèles explicatifs, où la variable expliquée est soumise à certaines contraintes. Ceci permet de couvrir...

Publication date: 1989-01-01
Format: PDF DRM-free
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£9,99

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