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Add to my wish list The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series Naoto Kunitomo , Seisho Sato In this book, we explain the development of a new filtering method to estimate the hidden states of random variables for multiple non-stationary time series data. This method is particularly helpful in analyzing small-sample non-stationary macro-economic time series.... Publication date: 2025-03-03 Format: PDF, ePub Publisher: Springer PDF ePub Add to basket £44,99

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The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series

Naoto Kunitomo , Seisho Sato

In this book, we explain the development of a new filtering method to estimate the hidden states of random variables for multiple non-stationary time series data. This method is particularly helpful in analyzing small-sample non-stationary macro-economic time series....

Publication date: 2025-03-03

Format: PDF, ePub

Publisher: Springer

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